RORO指数

同意語

リスクオン・リスクオフ指数

関連語

リスクオン , リスクオフ

カテゴリ

経済指標 , R

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株式や国債、通貨、コモディティ等の34資産の日次収益率の相関性を主成分分析を用いて指数化した指数のことで、市場がリスクオン・リスクオフに左右されない正常な市場環境課では異なる資産クラスの相関性は低いため、RORO指数は低くなるが、リスクオン・リスクオフの要因と市場の動きとの相関性が高く二つの要因が市場を左右している状況ではRORO指数は高くなり、それぞれの資産クラスの特徴が薄れ、リスク分散投資がほとんど意味をなさなる。