コンベクシティ

英語

convexity

関連語

デュレーション

カテゴリ

金利・為替 , こ

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金利がある一定の割合で変動した場合、債券価格がどの程度変化するのかを表すデュレーションには実際の価格との誤差が生じることが多いため、金利の変動と債券価格の関係を、できる限り実際のものに近づけるために曲線で表したもののことで、デュレーションの直線に対して、凸状の曲線となる。