ファット・テール

英語

fat tail

カテゴリ

経済 , ふ

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平均から極端に離れた事象の発生する確率が正規分布から予想される確率よりも高い現象のことで、従来証券投資理論では、リターンは正規分布に従うと仮定することが多かったが、突然のクラッシュなどの極端な値動きが正規分布から予想される以上の確率で起こることから言及される。