確率微分方程式

英語

stochastic differential equation

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一つ以上の項が確率過程である微分方程式であって、その結果、解自身も確率過程となるもので、現代ファイナンス理論に大きな影響を与えた数式。

金融工学においては、市場の変動特性を推定しランダムな市場の動きに対してリスクをコントロールするために利用される。