投資用語集

ヒストリカル・ボラティリティ

日本語
歴史的変動率
英語
Historical Volatility
同意語
歴史的変動率 , HV
関連語
ボラティリティ , インプライド・ボラティリティ
カテゴリ
オプション ,

過去一定期間の原資産の価格変動率のことで、日々の原資産価格(株式、為替、債券、コモディティ等)の変化率の平均値として計算され、統計学でいう標準偏差(σ)にあたる。

一般にヒストリカル・ボラティリティは、インプライド・ボラティリティを推測するのにも使われ、ヒストリカル・ボラティリティが下がってくれると、相場に力が溜まってきていると言われていて、中期的に相場を見て、ポジションを取るタイミングを計るのに適していると言われている。

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