インプライド・ボラティリティ

英語

implied volatility

同意語

IV , 予想変動率

関連語

ボラティリティ , ヒストリカル・ボラティリティ , ブラック・ショールズ・モデル

カテゴリ

オプション , い

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市場関係者による将来の予想をベースに算出した将来の変動率のことで、ヒストリカル・ボラティリティを基に、相場動向予測や需給関係を加味して決定される。

オプション売買では、通常はブラック・ショールズ・モデルを使ってプレミアムから逆算して計算する。