投資用語集

円-円スワップ

英語
yen swap
関連語
金利スワップ , LIBOR , TIBOR
カテゴリ
デリバティブ ,

円金利同士を交換する金利スワップのことで、金融機関や企業が金利変動リスクを回避するためによく利用され、固定金利と変動金利(LIBOR、TIBOR等)を交換する取引が多く、長期プライムレートを指標とする「長プラスワップ」や短期プライムレートを指標とする「短プラスワップ」、長期金利(5年のスワップレート等)を指標とする「CMSスワップ」なども取引されている。

特に固定金利と変動金利を交換するスワップ取引については、固定金利の債務者は変動金利に転換することで金利低下によるコスト上昇リスク(利払い負担)を軽減できる一方で、変動金利の債務者は固定金利に転換することで金利上昇リスクを軽減できる。

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