投資用語集

130/30戦略

同意語
130ロング/30ショート戦略 , ワン・サーティー・サーティー
関連語
インフォメーション・レシオ , カルパース
カテゴリ
投資戦略 , 数字

100の資金に対して30のショート・ポジションをとり、空売りから得た30の資金と当初の資金を合わせた130の資金でロング・ポジションを取る戦略のことで、100の資金量で、合計160のエクスポージャーがとれることになる。

130/30戦略は適度な空売りを行うことにより、インフォメーション・レシオの改善、投資機会の増加、及びポートフォリオの分散化を図り、超過リターン(アルファ)の追求と効率的な運用を達成することを目的としていて、130/30戦略を採用する運用商品や年金基金は増加傾向にあり、2006年には米国最大の年金基金であるカルパースが130/30戦略を導入すると決定し、大きな話題を呼んだ。

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