スタット・アーブ

英語

Stat Arb

同意語

統計的裁定取引

カテゴリ

投資戦略 , す

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「Statistical Arbitrage」の略称で、様々な統計的モデルを駆使し、多数の上場株式の間の相対的な価格の乖離をコンピューター・プログラムで常時に、自動的にスクリーニングし、ある銘柄の相対的価格間が何らかの原因で統計的に限度まで広がった場合に短期的に平均への回帰が起きると仮定し、割安な銘柄をロングし、割高な銘柄をショートしてリターンを上げる戦略のこと。